Dokunma Olasılığını hesaplama

Seçenek Hesaplayıcıları
Bir acemi tüccar olarak, seçenek hesaplayıcıları ile tanışmak önemlidir. burada iyi bulabilirsiniz. Kullanıcı aşağıdaki bilgileri girdiğinde:

• Hisse senedi fiyatı
• Vuruş fiyatı
• Zaman (Seçenek sona erene kadar geçen gün sayısı
• Faiz oranı
• varsa temettü
• Seçenek türü (çağrı veya koyun)
• Altta var olan hisse senedi için oynaklık tahmini

ise, tipik hesap makinesi matematı yapar ve birincil Yunanlılar:

• delta
• gama
• teta
• vega seçenek için teorik değeri sağlar
• rho

Dokunma Hesap Makinesi Olasılığı
Bugün tartışma, deneyimli tüccarlar için çok yararlı olan farklı bir hesap makinesine odaklanmaktadır. Bence bu hesap makinesi, tüm opsiyon tüccarlarının kullanması gereken faydalı bilgileri sağlar. Birden fazla adla anılıyor. Buna "Olasılık Hesaplamanın Olasılığı" veya "Hisse Senedi Fiyat Olasılığı Hesaplayıcısı" denilebilir. Aracınıza, kullanabileceğiniz böyle bir hesap makinesinin olup olmadığını sorun.

Bu hesap makinesinin cevapladığı temel soru şöyledir:

Belirli bir gün için belirli bir opsiyon pozisyonuna sahip olmayı planlıyorsam, hisse senedi fiyatının grev fiyatı ile temas şansı nedir? ?

Premium satıcılar için : Kısa pozisyonu kaç gün tutmayı planladığınızı belirtirseniz (son kullanıma kadar zorlanmaya mecbur değilsiniz), hesap makinesi altta yatan sebebin Hisse senedi fiyatı, holding döneminde en az bir kez olan grev fiyatına ulaşacaktır.

Bu olasılık% 15 olduğunda, seçeneğin değere ulaşamayacağı şansı% 999'a kadar çıkmaz. NOT: Bu

değil, seçeneğin değersizleşmesi ihtimali ile aynıdır. Niye ya? Bazen bir seçenek ITM'yi taşır ve daha sonra OTM'yi taşır - sadece değersiz kılmak için. Hesap makinesine dokunma olasılığı bu (OTM ve OTM) durumları dikkate almıyor. İyi bir yaklaşım olarak, hisse senedi fiyatının grev fiyatına değme olasılığı - son kullanma tarihinden önce en az bir kez - değersiz tükenme ihtimali iki kat daha fazladır. Aynı teoremi belirlemenin diğer bir yolu şudur: Herhangi bir opsiyonun son kullanımdan önce grev fiyatına dokunması beklenirse, opsiyonun Delta'sının yaklaşık iki katıdır. NOT: Ticaret yapıldığı andaki Delta'yı kullanın.

Prim alıcıları

için: Uzun seçenek konumunu kaç gün tutmayı planladığınızı belirttiğinizde (son kullanımdan önce çıkabilirsiniz), hesaplayıcı altta yatan hisse fiyatının grev fiyatına ulaşacağı olasılığını sağlar veya belirttiğiniz herhangi bir fiyat) en az bir kez - tutma süresi boyunca. Bir ITM seçeneğine sahipseniz, dokunma ihtimali seçeneğin paranın dışına çıkma ihtimaline işaret eder.

Bir OTM seçeneğine sahipseniz, dokunma olasılığı seçeneği seçeneğin parayla hareket etme olasılığını ifade eder.

Diğer seçenek stratejileri

Herhangi bir seçenek stratejisini birden fazla bacak ile (bunlar yayılım olarak bilinir) ticarette getirirken önemli olan birden fazla seçenek vardır. Örneğin, tipik bir kelebek yayılımında, iki farklı seçeneğiniz vardır.

ÖRNEK

1 XYZ'yi satın alın 100 Ekim çağrısı

2 XYZ Ekim 105 çağrısı satın al 1 XYZ 110 Ekim çağrısı
Hisse senedi fiyatı 100'ün altında veya 110'un üzerine çıktığında, dolgunluk geldiğinde ve stok 100 ila 110 arasında fiyatlandırılmadıysa değerinin çoğunu kaybeder ve değersizleşir. Dolayısıyla, bir tüccar, hisse senedi fiyatının
ya

100 ya da 110'a değme ihtimalini bilmek ister. beklenen tutma süresi. Dokunma Olasılığı Hesap Makinesi bu bilgiyi sağlar. Açıklama: Hesap makinesi dokunun olan hisse senetlerinin 100 $ veya 110 $ olması olasılığını üretir. Benzer stratejiler (örneğin demir kondüvi ) için, riski etkili bir şekilde yönetmek için iki farklı grev fiyatından (veya her iki fiyattan) da dokunulma şansını bilmek önemlidir. Bekleme süresinin seçilmesi Bu hesap makinesini kullanmanın bir başka yolu, pozisyona ne kadar süreyle başlayacağınıza karar vermektir.

Hesap makinesine farklı sayıda "gün" takarak, değme olasılığının nasıl değiştiğini öğrenebilirsiniz. Her gün hesaplamayı yaparak, şu anki hisse senedi fiyatına ve potansiyel kâr ve zarara dayanarak, pozisyona devam edip etmeyeceğini belirleyebilirsiniz.
Komisyoncunuz bu hesap makinesini sağlamazsa, burada

olan iyi bir hesap bulabilirsiniz. Sadece bunun günde sınırlı miktarda hesaplama yapılması için ücretsiz olduğunu bilirsiniz. Ancak, bu sınırlamaya uymanız durumunda onu sonsuza dek kullanabilirsiniz. Bilgiyi bu kadar kullanışlı bulacağınıza, bu hesap makinesini kullanmanın bir alışkanlık haline geldiğine inanıyoruz.