Basit, üstel ve ağırlıklı hareketli ortalamalar

Hareketli ortalamalar, fiyatın belirli bir süre boyunca nasıl bir hareket gösterdiğini gösteren teknik bir göstergedir. Hareketli ortalamalar, eğilimlerin vurgulanmasına yardımcı olmak, eğilimlerin ters yönlerini belirlemek ve ticaret sinyallerinin verilmesinde yardımcı olmak için kullanılır. Hareketli ortalamanın çeşitli farklı türleri vardır ancak hepsi, fiyatın hangi yönde hareket ettiğini gösterecek tek bir düz çizgi oluşturmaktadır.

Basit Hareketli Ortalama Hesaplama

Basit hareketli ortalama (SMA) son n fiyatlarının ortalamasıdır, burada n, ortalamanın istediğiniz periyotların sayısıdır.

• Fiyatlar 1. 2640, 1. 2641, 1. 2642 ve 1. 2641 ile dört dönemlik bir SMA, hareketli bir ortalama verir. 1. 2641 + 1. 2641 + 1. 2642 + 1. 2641) / 4 = 1. 2641] hesaplamasını kullanarak hesaplamaktadır.

Basit bir ortalamanın nasıl hesaplanacağını bilmek, tüm bunları bizim için hesaplamak, ticaret yapmak ve tablo platformları oluşturmak için iyi bir beceridir. Grafik göstergeler listesinden SMA göstergesini seçmeniz, grafikte uygulamanız ve kullanılan periyot sayısını ayarlamanız yeterlidir. Göstergelerdeki ayarlamalar "Ayarlar" da yapılır. Pek çok platformda, ayarlara, göstergeyi çift tıklatarak erişebilirsiniz.

3'ten büyük ->

SMA'nın avantajı, tam olarak neyi alacağınızı bildiğinizden emin olmanızdır. SMA değeri, SMA hesaplamasındaki dönem sayısının ortalama fiyatıdır.

Ortak SMA değerleri 8, 20, 50, 100 ve 200'tür. Örneğin, 100 periyotlu bir SMA kullanıyorsanız, grafikteki SMA'nın geçerli değeri, son 100 periyottaki ortalama fiyattır (fiyat çubukları) .

Bu grafik, 50 dakikalık bir SMA'yi ve üstel hareketli ortalama (EMA) ve bir dakikalık hisse senedi tablosundaki ağırlıklı hareketli ortalama (WMA) ile birlikte gösterir. Farklı hesaplamalarına bağlı olarak, göstergeler grafikte farklı fiyat seviyelerinde görünür. Bu diğer ortalama türleri aşağıda tartışılmaktadır.

Üssel Hareketli Ortalama Hesaplaması

EMA, son n fiyatların ağırlıklı ortalamasıdır; burada, ağırlıklandırma her önceki fiyat / dönem ile katlanarak azalır.

Başka bir deyişle, son fiyatlara geçmiş fiyatlardan daha ağırlık veriliyor.

[Kapat - önceki EMA] x (2 / n + 1) + önceki EMA

1. 5554, 1. 5555, 1. 5558 ve 1. 5560 fiyatları ile dört dönemlik bir EMA, en son değeri en son olanı kullanarak, 1 mevcut EMA değerini verir 5558 = 5558) x (2/5) + 5555 = 55588 hesaplamasını kullanarak hesaplanır.

SMA'daki gibi, çizelgeleme platformları tüm EMA hesaplamalarını bizim için yapar. Bir grafik platformunda gösterge listesinden EMA'yı seçin ve haritaya uygulayın. Ayarlara gidin ve göstergenin kaç, örneğin 15, 50 veya 100-dönem hesaplaması gerektiğini ayarlayın.

EMA, fiyat değişimlerinde SMA'dan daha hızlı adapte olur. Örneğin, fiyat tersine döndüğünde, EMA ters yönünü SMA'dan daha hızlı ters çevirecektir. Bunun nedeni, EMA'nın son fiyatlara daha fazla ağırlık uyguladığı ve geçmişte meydana gelen fiyatlara daha az ağırlık uyguladığıdır.

Ağırlıklı Hareketli Ortalama Hesaplama

WMA, son fiyatların ağırlıklı ortalaması olup burada her ağırlıklı ortalama fiyat düşüşle azalmaktadır. Bu, EMA ile benzer bir kavramdır, ancak WMA için hesaplama farklıdır.

(Fiyat X ağırlıklandırma faktörü) + (Fiyat önceki dönem X ağırlıklandırma faktörü-1) …

• WMA'lar hesaplamada kullanılan sayı periyotlarına göre belirlenmiş farklı ağırlıklara sahip olabilir.

Ağırlıklı bir hareketli ortalamanın olmasını isteyen dört fiyatınız varsa, en son ağırlıklandırma 4/10 olabilir, önceki dönemin ağırlığı 3/10 olabilir, bunun öncesindeki süre 2 ağırlıklı olabilir / 10, vb. 10, rasgele seçilen bir sayıdır ve 4/10 ağırlığı en son fiyatın WMA değerinin% 40'ını oluşturacağı anlamına gelir. Üç dönem önceki fiyat sadece WMA değerinin% 10'unu oluşturuyor.

90, 89, 88, 89 ve en yakın fiyatı ilk önce:

((90 x (4/10)) + (89 x (3/10)) + (88 x (2/10)) + (89 x (1/10)) = 36 + 26.7 + 17.6 + 8.9 = 89.2

Ağırlıklı hareketli ortalama, SMA ve EMA.En son fiyat noktalarına genellikle ağırlık verilir ancak tarihsel fiyatlara daha fazla ağırlık verildiği diğer bir şekilde de çalışılabilir.

Hareketli Ortalama Ticaret Kullanımları

Hareketli ortalamalar hem analiz hem de ticaret sinyalleri için kullanılabilir

Analiz için tüm hareketli ortalamalar eğilimi vurgulamaya yardımcı olur Fiyat, MA'nın üzerinde olduğunda, fiyatın bundan daha yüksek bir seviyede işlem gördüğünü gösterir analiz edilen süre üzerinde ortalama bir artış eğilimine sahiptir.Bu, yükseliş eğilimini teyit etmeye yardımcı olur Fiyat, MA'nın altında olduğunda, fiyatın, analiz edilen periyot boyunca, ortalamadan daha düşük bir seviyede işlem gördüğünü gösterir.Bu, düşüş trendini doğrulamaya yardımcı olur .

Fiyat MA'nın üstünde olduğunda, fiyatın Geçmişte olduğu yere göre daha güçlü hale geldi, çünkü en son fiyat ortalamanın üzerindeydi. Fiyat, MA'nın altında geçerse, fiyatın geçmişte olduğu yere göre zayıfladığını gösterir.

Eş zamanlı olarak bir grafikte uzun ve bir kısa vadeli MA (örneğin 20 ve 50-periyotlar) eklenebilir. 20, 50'nin üstünde olduğunda, kısa vadeli fiyat momentumunun yukarı yönlü hareket ettiğini gösterir. 20 dönemlik MA, 50'nin altına geldiğinde, kısa vadeli fiyat momentumunun aşağı yönlü hareket ettiğini gösteriyor.

Ticaret sinyallerinin sağlanması için MA'lar diğer göstergelerle birleştirilebilir. Bir EMA, Keltner Channels ile kombine edildiğinde satın sinyalleri sağlayabilir. Bir strateji, eğilim dolduğunda ve fiyat Keltner Kanalının tepesinden geri çekildiğinde EMA'nın yakınında alışveriş yapılmasını içerebilir.

Bir MA türü diğerlerinden daha iyi değildir; ortalama fiyatını farklı şekilde hesaplarlar.Kullanılan stratejiye bağlı olarak, bir MA türü başka bir stratejiden daha iyi çalışabilir. Farklı MA kombinasyonlarını deneyin ve hangisinin size en iyi sonuçları verdiğini görün. Her pazar için ayarlarınızı biraz hafifçe ayarlamanız gerektiğini görebilirsiniz. 50 yıllık SMA, bir hisse senedi üzerinde mükemmel sinyaller verebilir, ancak bir başkasında iyi sonuç vermez. Veya 20 yıllık bir EMA, bir vadeli işlem sözleşmesindeki trendin izole edilmesine yardımcı olabilir, ancak başka bir sözleşme imzalamamıza yardımcı olabilir. Tüm MA'lar sadece aletlerdir, onları tüccarın sorumluluğundadır diye yorumluyor, çünkü hiçbir gösterge her zaman iyi ya da tüm piyasa koşullarında iyi çalışmıyor.