Forex

Kantitatif Analiz Nedir?

Nicel analiz, tüccarların yatırım işleminden duyguları kaldırmasına olanak tanır. Niceliksel analiz, bağırsak duyguları üzerindeki istatistiklere veya ihtimallere odaklanan bir yaklaşımdır. Bilgisayar teknolojileri ve sofistike matematik modelleri göz önünde bulundurulduğunda, nicel analiz Wall Street'i ve Wall Streets'deki yeni tüccarların ve çalışanların çoğunu veya niceliksel zihniyetleri çekti.

Nicel analiz, FX piyasasında başka herhangi bir piyasa gibi yer kaplar.

Kendinizi kant olarak kabul etmemeniz durumunda bile, farklı niceliksel analiz şekillerine aşina olabilirsiniz, ki bu kantitatif açıdan pazarlara yaklaşan biri. Bilanço, hisse başına kazanç veya seçenek fiyatlaması ve indirimli nakit akışı gibi daha zorlu bir şey gibi basit bir mali oran, niceliksel analiz biçimidir. Tahmin edebileceğiniz gibi, analizde veri eleştirel bir gerçekliktir; çoğu zaman, matematiksel ve istatistiksel modelleri doldurmak için kullanılan verilerin kalitesine odaklanan pek çok quant verilerindeki veri kadar iyi olur.

Nicel veya İstatistiksel Analiz Örnekleri

İstatistiksel analizden faydalanabilmek için ekonometriye matematik öğretmeni olmanız veya doktora yapmanız gerekmez. İstatistiklerle, iki rasgele değişkenin veya veri kümesine bağımlılığa veya ilişkilendirmeye bakıyorsunuz. Tüccarlar, istatistiksel ilişkilerin geniş bir sınıfına ve bağımlılığa atıfta bulunan korelasyonların ortak istatistiksel analizinden faydalanırlar.

Döviz piyasasında ortak bir ilişki, doların zayıf yönünün gelişmekte olan piyasalara olan zayıf yönüyle korelasyonudur. Yeni bir pazarlar arası ilişki Yen gücü ve hisse senedi piyasasındaki zayıflık.

İstatistiksel analiz, gelecekteki olasılıkların belirlenmesinde yardımcı olur, ancak tamamen öngörücü olduğu anlamına gelmez. Tipik bir açıklama, korelasyon nedenselliğin olmadığıdır.

Sebep, açık neden-sonuç anlamına gelir, oysa korelasyon iki rasgele değişken arasındaki olası ortak hareketleri ifade eder. Korelasyon katsayılarının ölçeği -1 ila +1, negatif olan ise mükemmel bir ters ilişki veya korelasyon, sıfır sıfır korelasyon ve pozitif olan pozitif korelasyon iki değişken veya pazarlar birbirine kelepçelendiğinde neredeyse mükemmel pozitif korelasyondur.

İstatistiksel analizin diğer bir uygun formu da regresyon analizi olarak bilinir. Regresyon analizi, değişkenler arasındaki ilişkiyi görmenize yardımcı olması için çok olumlu bir istatistiksel model ve niceliksel analizdir. Regresyon analizi, bağımlı değişken ile bir veya daha fazla bağımlı değişken arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Spesifik olarak, regresyon analizi, bağımsız değişkenlerden herhangi biri değiştikçe, bağımlı değişkenin tipik değerinin nasıl değiştiğini anlamanıza yardımcı olur.Çoğu FX grafik paketinde, sizin için regresyon analizi hesaplayan bir regresyon kanalı vardır ve genellikle korelasyonlardan daha kolaydır.

Regresyon analizi, bağımsız değişkene göre bağımlı değişkenin fiyatının koşullu beklentisini veya yönünü sıklıkla tahmin eder.

Bu, sabit bir bağımsız değişkene göre bağımlı değişkenin ortalama değeri anlamına gelir. Bu genellikle trend doğrultusunda yüksek veya düşük kesme eğrisinde gösterilir veya regresyon çizgisinin sık sık düz bir yana doğru hareket ettiği görülür.

Neye ihtiyaç duyuluyor?

Matematiksel modeller bu makalenin kapsamı dışındadır, ancak pek çok tüccar Microsoft'tan Excel kullanıyor ve pozitif veya negatif bir korelasyon olup olmadığını belirlemek için değişkenler arasındaki korelasyon işlevini belirli bir süre boyunca kullanıyor. Bununla birlikte, pek çok araştırma merkezi korelasyon raporları çıkaracak ve Bloomberg veya Reuters gibi araştırma terminallerinde de bulunabilir.

Bu tür modelleri kendiniz yapmak istiyorsanız, sonuçların veri sürüşüne ve eksik veya eksik veriler sizi saptırmanıza neden olabilir.

Bu nedenle, verilerin etkili bir şekilde analiz edilebilmesi için önce eksik verilere dikkat etmeniz gerekir. Excel, basit analizi yapmak açısından muhtemelen en iyi bahisinizdir ancak birçok broker, analizin birçoğunu yapmanıza da yardımcı olabilecek araçlar sağlar.

Sonuç olarak, istatistiksel analiz, ticaret edebileceğiniz bir model için görünüşte rasgele değişkenlerin etrafında başınızı sarmak içindir. Risk her zaman yönetilmelidir, ancak bu kalıplar nedenselliğin bulunmadığı halde uzun süre dayanabilir. Görünüşe göre benzer olmakla birlikte, arka testler koyun kıyafetindeki atasözü kurdun genellikle istatistiksel veya niceliksel analizlerdir. İstatistik modelleme olarak kullanılan geri testlerin farkında olmayı, gerçek ortam veri kümesinden farklılaştığında sahte güven, aşırı kaldıracı ve potansiyel olarak büyük kayıpları getirebilen idealleştirilmiş veri kümeleri üzerinde geri test edilmekten daha sık yapıldığından ötürü öder.

Mutlu Ticaret!