Bir Vadeli İşlem Piyasası Boyutunu Nasıl Hesaplayabilirim Ticaret

Eğer bir vadeli işlem yapan ya da olmak isteyen biriyseniz, pozisyonlarınızın büyüklüğünü belirlemek, yaptığınız en önemli kararlardan biridir. Vadeli işlem pozisyonunuzun büyüklüğü, risk yönetim stratejinizin bir parçasıdır; bu, kaybettiğiniz günün tutarının makul bir miktarda tutulduğundan emin olmanın yanı sıra her bir ticaretteki kayıplarınızı da küçük tutmanızı sağlamak için vardır. Aşağıda, günlük işlem vadeli işlemleri için mükemmel pozisyon büyüklüğünü hesaplama adımları, hangi vadeli işlem sözleşmesinden bağımsız olarak ya da hangi ticaret stratejisini kullandığınızdan bağımsız olarak yararlanabilirsiniz.

Adım 1. İşlem yaptığınız Vadeli İşlem Sözleşmesinin Kene Boyutunu ve Kene Değerini Öğrenin

Kene büyüklüğü olası en düşük fiyat değişikliğidir ve kene değeri en küçük olası fiyat değişikliği. Kene büyüklüğü ve kene değeri, her vadeli vadeli işlem sözleşmesinin sözleşme şartnamesi tarafından sağlanmaktadır.

Örneğin, S & P 500 E-mini vadeli işlem sözleşmelerinin (ES) bir kene değeri 12 TL'dir. Her 0.25 hareket için 50 (bir kene). Altın vadeli işlemler (GC) her 0.10 hareket için 10 ABD Doları (tick), ham petrol (CL) vadeli hareketlerin her 0.01 hareket için (kene) 10 ABD Doları'lık bir kene değerine sahiptir. Bunlar popüler günlük ticaret vadeli işlemleri sözleşmeleri, ancak başka bir vadeli işlem sözleşmesinin kene büyüklüğü ve kene değerini bulmak için, üzerinde işlem gören sözleşmenin sözleşme şartnamelerine göz atın. ABD merkezli vadeli işlem sözleşmelerinin çoğu için, CME Group web sitesi olacaktır.

Kutu büyüklüğü ve kene değeri, bir vadeli işlem ticaretinin ideal büyüklüğünün hesaplanmasında bir sonraki adımlar için gerekli olduğu için gerekli bilgilerdir.

Adım 2. Ticaret Başına Maksimum Hesap Riskinizi Hesaplayın

Maksimum hesap riski, ticari hesabınızda, bireysel bir ticarette risk almak istediğiniz para miktarıdır. Çoğu profesyonel tüccar, her ticarette sermayelerinin% 1 veya daha azını riske atmaktadır. Ticaret başına kişisel hesap risk limitiniz gibi istediğiniz herhangi bir yüzdeyi seçebilirsiniz, ancak% 1'lik bir risk önermek risklidir.

Bu şekilde, bir seri kayıpunuz olsa bile (bu olur) yalnızca birkaç kazanan ticaretiniz tarafından kolayca telafi edilen hesabınızın% 5'ini kaybedersiniz.

Örneğin, 10 000 ABD Doları tutarında bir hesabınız varsa ve ticaret başına% 1'lik bir riskiniz varsa, ticaret başına riski en çok 100 TL (0,01 x 10, 000 ABD Doları) 'dır. Eğer% 2 risk altındaysanız ticaret başına $ 200 (0,02 x 10, 000) risk altına alabilirsiniz. 30.000 ABD Doları tutarında bir hesap için% 1 riske maruz kalırsanız, işlem başına 300 ABD doları (0.01 YTL, 30.000 ABD Doları) kaybedebilirsiniz. Bundan daha fazlasını kaybederseniz, maksimum% 1'lik hesap risk kuralınızı ihlal etmiş olursunuz.

Adım 3. Ticaret Risk Limitinizi Oluşturun

Adım 2 hesap riskine odaklandı; bu adım gerçek ticaret üzerinde durur ve üzerinde kaç tane kene risk edersiniz.Ticaret riski, giriş noktanızla durma kaybı seviyeniz arasındaki fark ile belirlenir. Duruş kayıp yeriniz piyasanın lehinize hareket etmesine yetecek kadar yer sağlamalıdır, ancak fiyat size karşı hareket ederse (sizi beklediğiniz şeyi yapmazsa) sizi ticaretten çıkaracaktır. Duraklama kaybı yerleşimi hakkında daha fazla bilgi için, İşlemde Durdurma Kaybı Nereye Yerleştirileceğine bakın.

Ticari riskiniz ticarete göre değişebilir veya belirli bir ticaret riskiniz olabilir. Örneğin, S & P 500 E-mini vadeli işlem sözleşmesini gün ticareti yaparken her zaman dört çubuk durdurma kaybı seçebilirsiniz.

Veya gündüz ticaretinde ham petrol vadeli işlemlerinde daima 10 damla stop kaybı kullanın (sadece örnekler değil, tavsiyede bulunmak). Ayrıca, bazen değişebilir, bazen bir S & P 500 E-mini ticaretinde üç kene riskinde olabilir ve başka zamanlarda piyasa koşullarına bağlı olarak dört veya beş kene risk eder.

Her ticarette, durdurma kaybınızın boyutunu bilmelisiniz (giriş noktasından gelen mesafe, kene cinsindendir). İdeal vadeli işlemlerinizin büyüklüğünü hesaplamadan önce ihtiyacınız olan son bilgi budur.

Adım 4. İdeal Vadeli İşlemlerinizi Hesaplayın Ticaret Büyüklüğü

Vadeli işlem piyasaları için ticaret boyutu, işlem gören sözleşmelerin sayısıdır (asgari bir sözleşme olmak üzere). Ticaretin büyüklüğü, kene değeri, maksimum hesap riski ve ticaret riskini (kene tıkanıklığının boyutu) kullanarak hesaplanmaktadır.

Gelecekteki 10 bin dolarlık bir hesabınız olduğunu ve ticaret başına% 1'i risk altında olduğunu varsayalım.

Bu, ticaret başına 100 dolara varan riskler alabileceğinizi gösterir. S & P 500 E-mini sözleşmesinin kütüğü 0,25 ve bir kene değeri 12 ABD doları olan işlem görüyorsunuz. 50.

1250'de satın almak ve 1249'da bir durma kaybı (dört kene durdurma kaybı) yapmak istiyorsunuz. Sahip olduğunuz bilgilere dayanarak kaç kontrat satın alabilirim?

Formülü kullanın:

Maksimum Hesap Risk (dolar cinsinden) / (Ticaret Riski (kene cinsinden) x Kene Değerini) = Konum Boyutu

Bunun anlamı: 100 $ / (4 x 12,50 $) = 2 sözleşme

Her sözleşme 50 dolara (4 kene x 12.50) bir riske neden olacağından, toplam 100 adetlik riski 100 dolara çıkaran iki sözleşme satın alabilirsiniz. Ticarette izin verilen azami riskiniz 100 dolar, dolayısıyla üç sözleşme satın alırsanız, çok fazla risk alırdınız ve sadece bir sözleşme satın alırsanız izin verdiğiniz şeyin sadece yarısını riske edersiniz. Bu durumda, iki kontrat satın alarak durum için ideal pozisyon büyüklüğünü elde edebilirsiniz.

Vadeli İşlemler Konusundaki Son Söz Konusu Boyutlandırma

İdeal gün ticaretin vadeli işlem pozisyon büyüklüğünü hesaplamak için formülü kullanın. Formül, stop loss'unuz ne olursa olsun ve hesabınız ne kadar çok olursa olsun, hangi vadeli işlem sözleşmeleriniz olursa olsun çalışır. Her bir ticaret için maksimum hesap riskinizi belirleyin ve ticaret yaptığınız vadeli işlem sözleşmesinin kene büyüklüğünü ve değerlerini bildiğinizden emin olun. Yaptığınız her gün ticarette, ticaret riskinizi hesaplayabileceğiniz şekilde bir duruş kaybı konumu bulun ve o ticaret için ideal konumu belirleyin.