R-Kare Tanımı - R2 Yatırım Fonu

Hiç bir yatırım fonu analiz ettiniz mi ve "R-kare" veya "R2" olarak adlandırılan bir istatistik görüyor musunuz? Eğer öyleyse, onun tarafından korkutmayın ve bunun anlamının hiçbir fikri yoksa kesinlikle utanmayın!

Matematik alanında yüksek lisans dereceniz yoksa veya bir istatistik hayranı değilseniz, yatırım fonu araştırmanız öncesinde R-kare hakkında bilgi sahibi olamayabilirsiniz.

İşte bir yatırım fonunun R2 hakkında bilmeniz gerekenler:

R-Kare Tanım

R-kare (R2), belirli bir yatırımın belirli bir kıyaslamayla (benzerlik) korelasyonunu belirlemek için yatırımcıların kullanabileceği istatistiksel bir ölçümdür.

Morningstar'a göre:

R-kare bir fon hareketlerinin yüzdesini, gösterge indeksindeki hareketlerle açıklayabilir. 100'lük bir R-kare, bir fonun tüm hareketlerinin endekste oynanan hareketlerle açıklanabileceğini gösterir.

Farklı bir deyişle, kıyaslama değeri 100'lük bir S & P 500 gibi bir endekstir. Belirli bir fonun R-kare değeri, fonun endekse ne kadar çok benzer olduğunu ortaya koyan bir karşılaştırma olarak düşünülebilir. Örneğin, fonun R-kare değeri 97 ise, bu, fon hareketlerinin% 97'sinin (performans yükseliş ve çıkışlar) endekste oynanan hareketlerle açıklandığı anlamına gelir.

Yatırımcı

R-kare için R-kare avantajları, yatırımcıların portföylerinin çeşitlendirilmesini planlayarak en iyi fonları seçmelerinde yardımcı olabilir.

Örneğin, halihazırda bir S & P 500 Endeks fonu ya da S & P 500'e yüksek R-kare olan başka bir fonu elinde bulunduran bir yatırımcı, daha düşük korelasyonlu bir fon bulmak isteyecektir (daha düşük R-kare) emin olmak için onlar çeşitlendirilmiş yatırım fonlarının bir portföyü inşa ediyorlar.

R-kare, portföydeki mevcut fonların gözden geçirilmesinde, stillerinin kıyaslamaya doğru "kaymadı" olduğundan emin olmak için de yararlı olabilir.

Örneğin, orta büyüklükteki bir hisse senedi fonunun boyutu büyüyebilir ve fon yöneticisi giderek büyük miktarda hisse senetleri zaman içinde alabilir. Sonunda, satın aldığınızda başlangıçta bir orta dereceli hisse senedi fonu olan S & P 500 Endeks fonunuza benzeyen bir fon.

R-Kare Kullanmalısınız?

Şimdi cevap istediğiniz soru için: Yatırım fonu seçmek için R-kare kullanmalı mıyım? Belki de bu sorunun cevabı, belirsiz olsa da, "zorunlu değildir". R-kare, çeşitlendirme amaçları için kullanışlı bir araçtır, ancak portföyünüzdeki fonların farklı yatırım fonu kategorilerini temsil ettikleri basit uygulama, genellikle yatırım fonlarının mükemmel bir portföyünü oluşturmak için yeterli olacaktır. Ayrıca, fonun türüne bağlı olarak en az 3 fon ile ancak 8 fondan fazla olmayan yeterli çeşitlilik elde edilebilir.

Yasal Uyarı: Bu sitedeki bilgiler yalnızca tartışma amacıyla sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak yanlış yorumlanmamalıdır.Hiçbir koşulda bu bilgi, menkul kıymet alım satımıyla ilgili bir tavsiyeyi temsil etmez.