Forex Korelasyonlarının, Riskinizi ve Karlarınızı Nasıl Etkisi

Birçok Forex yatırımcısı, esnafı aynı anda birden çok çift halinde elinde bulunduran çok sayıda Forex çifti ticareti yapmaktadır. Birden fazla çifti aynı anda ticaret yaparsanız, düşündüklerinden çok daha az veya daha fazla riske maruz kalabilirsiniz. Bunun nedeni, korelasyon (Forex'te temel bir astar için bkz. Forex Hakkında Bilmeniz Gerekenler).

Korelasyon nedir?

Korelasyon, bir varlığın yönünün diğeriyle ilişkili olarak nasıl hareket ettiğini gösteren -100 ile 100 arasında (veya -1 ve 1) bir sayıdır.

İki çift -100'lik bir korelasyona sahiplerse, ters yönde hareket eder. Biri kalktığında, diğeri de yere düşer. 100 korelasyon eş zamanlı hareket ettikleri anlamına gelir; biri yükseldiğinde diğeri de geçerlidir.

Korelasyon negatif olduğunda ters veya negatif korelasyon olarak bilinir. Korelasyon pozitif bir sayı ise, bu pozitif bir korelasyon demektir.

80'in üstündeki veya 80'in altındaki korelasyonlar yüksek ve dikkat çekici sayılır çünkü risklerini "gizlice" artırıp azaltabilir.

0 ile korelasyon, bir çiftin diğerine göre nasıl bir hareket ettiğini gösteren bir ilişki olmadığı anlamına gelir. -60 ile 60 arasındaki korelasyonlar ilişkinin zayıf olduğunu; bir çiftin başka bir çifte 50 korelasyonu varsa, biri yukarı çıkarsa, diğeri yukarı çıkabilir, ancak mutlaka yükselebilir.

Korelasyon, her bir çiftin hareket ettiği büyüklüğü hesaba katmaz. Bir çift 10 kat daha uçucu olabilir, ancak aynı (veya tersi) yönde hareket ettikleri sürece birbirleriyle yüksek korelasyona sahip olacaklardır.

Ekteki grafik, Mataf'ın günlük bir korelasyon tablosunu göstermektedir. X ve Y eksenlerinde korelasyon istediğiniz iki çift bulun ve ızgarada nerede buluştuklarını bulun. 90'tan fazla olan çok yüksek korelasyonlardan bazıları grafik üzerine çiziliyor. Korelasyonlar tüm zaman aralıklarında hesaplanabilir. Günlük korelasyon önemlidir, ancak gündüz esnafı için daha düşük zaman dilimlerindeki korelasyonlar da anlamlı olabilir.

Korelasyonlar sabit değildir ve düzenli olarak izlenir. Güçlü ya da zayıf bir korelasyon, şimdi bu şekilde kalacağı anlamına gelmiyor.

Birden Fazla Ticaret Yaptığınızda Korelasyonun Riske Artıracağı

Forex çiftleri birbiriyle yüksek korelasyonlu (pozitif veya tersi) ise, her birinde benzer işlemler görürsünüz.

AUDJPY ve CADJPY 95 korelasyonuna sahip olsaydı, genellikle aynı yönde hareket eder. Aynı yönde hareket ettikleri için, AUDJPY'de satın alma sinyali görürseniz, CADJPY'de bir tane de olabilir (her zaman değil, bunlar birbiriyle ilişkili değildir, özdeş değildir).

AUDJPY'yi satın alırsanız ve CADJPY'yi satın almaya karar verirseniz, JPY'ye göre CAD ve AUD'yı satın almış olursunuz. JPY'yi iki kez sattınız, riski efektif olarak ikiye katladınız veya JPY'nin yaptığı işi temel alarak potansiyel kârınızı ikiye katladınız.

Her ticarette hesabınızın% 1'ini riske attığınızı ve iki esnafın hesabınız için% 2'lik bir risk oluşturduğunu varsayın. Birden fazla esnaf alarak iyi, ama aynı ticaret iki kez etkili bir şekilde almış olduğunuzu biliyoruz. JPY sizin lehinize hareket ederse (aşağı, AUD ve CAD yukarı çıkarsa) çiftlerden birini yalnızca ticaret yaptıysanız ne alırsınız. JPY sana karşı hareket ederse, yine de% 2 kaybedeceksin.

Dikkat etmeden riski iki katına çıkardığınızdan (ve olası kazançlarından) korelasyon esnasında dikkat edin.

Ticaret planınız ticaret başına hesap özsermayesinin% 1'i oranında bir risk oluşturduğunu söylüyorsa, yalnızca bu işlemlerden birini almalısınız. Veya her birinde% 0,5'lik bir risk. Neredeyse aynı ticaret olduğundan, her ikisi de risk yönetimi kurallarınızı ihlal edebilir (elbette bunu yapmak isterseniz size kalmış olabilir).

Çok ilişkili çiftlerde bile, bir çiftteki ticaret düzeni diğerlerinden biraz daha iyi. En yüksek ödül olanı seçin: kar veya risk olasılığı.

Ne Kadar Parayı Forex Günü Ticaretinde Yapabilirim? forex günlük ticaret kârları hakkında daha fazla bilgi için.

Birden Fazla Ticaret Yaptığında Korelasyon Nasıl Azalabilir?

Korelasyonlar, hedge'ları kurmanın bir yoludur; bir ticaretteki kayıpların bir başka kazançla dengelenmesi. Riskten korunma iyidir, ancak bazı tüccarlar farkında olmadan bunu yapıyor olabilirler.

Örneğe devam ederek, AUDJPY'de bir alım sinyali ve CADJPY'de bir satış sinyali aldığını varsayalım.

Hatırlayın, benzer bir şekilde hareket etseler de aynı olmaz, bu nedenle bu durum mümkündür. Her iki ticarete de devam ederseniz, ikisinin de büyük olasılıkla kazanamayacağının farkındasınız.

Her bir ticaretteki ödülünüz riskten büyükse (her biri% 1 oranında bir risk almakla birlikte% 2'yi denemek istiyorsanız, birinde (% -1) bir kaybetme iyidir, çünkü hedef diğer taraftan ulaşılırsa (+% 2) net% 1 net. Her ikisini de kazanmayı umarsan hayal kırıklığına uğrayabilirsin.

Ekteki grafikte EURUSD ve USDCAD'in -90'lık bir değeri var. 8 korelasyon. Biri yukarı çıkarsa, diğerinin aşağı ineceği muhtemeldir. EURUSD ve USDCAD'ı satın alırsanız, diğerinin aşağı doğru hareket ederken birisi yukarı çıkacaktır. Her ikisini de alırsanız, kazanabilirsiniz ya da her ikisini birden kaybedersiniz ya da esnafın kısmen bir hedge * oluşturduğu için birinde kazanacağınız ve diğer taraftan kaybedeceğiniz ihtimali daha yüksektir *.

EURUSD'yi satın alırsanız (satarsanız) ve USDCAD'ı satarsınız (satın alırsanız), USD'yi iki kez sattığınız (satın aldığınız) ve riskinizi artırabilen durum yukarıdaki bölümde açıklanmıştır.

Gündelik En İyi Zamanları görün EURUSD ile ilgili daha fazla bilgi için EURUSD ile ticaret yapın.

Son Söz

Ticaret yaptığınız çiftler arasındaki korelasyonların farkında olun. Düşündüğünüzden daha fazla veya daha az riske maruz kalabilirsiniz. Genellikle, aynı para birimlerinden birini içeren çiftler arasında yüksek korelasyonlar bulunur (yukarıdaki örneklerde JPY ve USD). Korelasyonlar zamanla değişir, bu nedenle bunları düzenli olarak izleyin.

* Tam olarak hesaplanmadıkça, bu nitelikteki çitlerin çoğu kısmi olur, çünkü tüccar genel oynaklığı hesaba katmamıştır.Bir çift daha uçucuysa, bir ticaret 50 pips daha yüksek, diğeri yalnızca 20 pip düşer. Dolayısıyla, birindeki kayıplar başka bir kazançla tamamen dengelenemeyebilir veya tam tersi olabilir.